Stresstesting

Stresstesting ergänzt statistische Risikoquantifizierungsverfahren (z. B. den Value at Risk) um Extrembetrachtungen, die durch die statistischen Methoden auf Basis historischer Daten nicht gut abgebildet werden können. Rückblickend sind oft solche unvorhergesehenen Konstellationen für existenzbedrohende Krisen verantwortlich. Das macht Stresstests zu wichtigen Instrumenten im Rahmen der Risikoquantifizierung.

Seiten 82 - 92