-
eBook-Kapitel aus dem Buch "Risikoquantifizierung " aus der Reihe "Risikomanagement-Schriftenreihe der RMA"
Validierung der stochastischen Risikomodellierung
Autor: Gabriele Wieczorek... 93 6. Validierung der stochastischen Risikomodellierung Gabriele Wieczorek 6.1. Einleitung Die Risikoquantifizierung basiert auf... ..., sowie mit si- 94 Gabriele Wieczorek mulationsbasierten Methoden, z. B. historische Simulation oder Monte-Carlo-Simu- lation, erfolgen. Risikomodelle... ... Annahmen z . B . in der stochastischen Unternehmensplanung zusammengeführt werden . 96 Gabriele Wieczorek – Es wird angenommen, dass die vergangene... ... durch die Modellparameter ausgedrückt . Die Modellparameter sind in der Praxis oft unbekannt und müssen basierend auf 98 Gabriele Wieczorek... ... die Annahme einer Nor- Abbildung 38: Zwei Vergleiche zwischen empirischer Verteilung und hypothetischer Normalverteilung 100 Gabriele Wieczorek... ... jährlichen Scha- 102 Gabriele Wieczorek dens soll durch ein Verteilungsmodell beschrieben werden . Zunächst werden die möglichen Werte für die... ... ein niedrigeres Konfidenzniveau gewählt, woraus ein 104 Gabriele Wieczorek engeres Konfidenzintervall resultiert . Damit nimmt jedoch gleichzeitig... ... beibehalten 1 abgelehnt Abbildung 40: Testentscheidung und Wirklichkeit 106 Gabriele Wieczorek • Ausgangspunkt für die Wahl von α sind mögliche... ... als bekannt voraussetzt, in der Praxis ist jedoch auch dieser Verteilungsparameter i . d . R . unbekannt und muss ge- 108 Gabriele Wieczorek... ... Testverfahren wie Tests von Kupiec 1995 , Christoffersen 1998 oder Christoffersen und Pelletier 2004 . 112 Gabriele Wieczorek Allgemeiner erfolgt beim...Alle Treffer im Inhalt anzeigen
-
aus der Reihe "Risikomanagement-Schriftenreihe der RMA"
Risikoquantifizierung
Untertitel: Grundlagen - Werkzeuge - Praxisbeispiele
Autor: Risk Management Association e. V., Steffen Bier, Anja Burgermeister, Oliver Disch, u.a.ISBN: 978-3-503-17403-4
Ihre Auswahl
-
auf Suchfeld Autoren
(Auswahl entfernen)