... 29 2. Quantifizierung von Risiken mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.1. Einleitung Risikoquantifizierung... ... . 30 Oliver Disch und Marco Wolfrum Abbildung 1: Abschnitt einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion13 eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion... ... Tabelle 3 . 32 Oliver Disch und Marco Wolfrum Bezeichnung Beschreibung Anwendungs- felder Bernoulli-Verteilung oder Digitale Vertei- lung Beschreibt... ... neben Minimum und Maximum nur der wahr- scheinlichste Wert spezifiziert werden muss . Siehe Beta- Verteilung 34 Oliver Disch und Marco Wolfrum... ... Eingabe- möglichkeit gar nicht vorhanden ist . 36 Oliver Disch und Marco Wolfrum Poisson-Verteilung abgebildet werden siehe Abschnitt 2 .2 .2 . Wegen... ...: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Normalverteilung mit Erwartungswert 0 und Standard- abweichung 100 38 Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.2.4. Dreiecksverteilung Besonders... ... Wert 100 und Maximum 400 40 Oliver Disch und Marco Wolfrum ser ist analog zur Dreiecksverteilung neben Minimum und Maximum auch lediglich die... ... basiert .16 16 Siehe Gleißner/Grundmann 2008, auch zu Schwankungen der Kostenquoten . 42 Oliver Disch und Marco Wolfrum Branche Standardabweichung... ... ermittelt . Abbildung 8: Quantifizierung unsichere Materialkostenquote 44 Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.3.2. Kombinierte Verteilungen Anstelle der... ...: Histogramm für das Risiko Maschinenschaden 46 Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.3.3. Beispiel: Absatzrisiko aus makroökonomischen Risiken Bei der...

... 50 3. Risikomaße: Kennzahlen zum Vergleich und zur Priorisierung von Risiken Oliver Disch und Marco Wolfrum 3.1. Einführung Eine... ... . Pedersen/Satchell 1998, S . 89–117 . Abbildung 14: Überblick über gebräuchliche Risikomaße 52 Oliver Disch und Marco Wolfrum Im Folgenden werden wichtige... ... auch Hunziker/Rautenstrauch 2010 und Hunziker 2018 . 22 In Anlehnung an: Gleißner/Wolfrum 2014 . 54 Oliver Disch und Marco Wolfrum Im Falle einer... ... und stellt eine Art von Minimum dar . 27 Vgl . Artzner et al . 1999 . 56 Oliver Disch und Marco Wolfrum Schadenshöhe P Z = z P Z?z 0 94,09 % =97... ... handelt es sich dabei um leicht unterschiedliche Risikomaße, die im Kern aber dieselbe Information liefern wollen . 58 Oliver Disch und Marco Wolfrum... ... . Stern/Shiely/Ross 2002 . 60 Oliver Disch und Marco Wolfrum stimmt werden und daraus eine Reihenfolge ermittelt werden, die auch Abhängig- keiten zwischen den...

... 123 7. Probleme der Risikoquantifizierung und Lösungsstrategien Werner Gleißner und Marco Wolfrum 7.1. Einführung und Problemstellung Unter... ... an Gleißner/Wolfrum, 2015 . 124 Werner Gleißner und Marco Wolfrum die Prüfung des Risikomanagementsystems durch die Interne Revision Version 2.0... ... Gleißner 1999 . 126 Werner Gleißner und Marco Wolfrum Praxis nur zeitreihenanalytische Verfahren z . B . ARIMA-Modelle51 zur Prognose eingesetzt... ... und Marco Wolfrum vorkommen kann, dass durch zusätzliche Informationen falsche Schlussfolgerungen gezogen werden . Neben der statistischen Analyse... ... In enger Anlehnung an Gleißner 2011b . 130 Werner Gleißner und Marco Wolfrum Transparenz der Quantifizierung Beurteilt ein Fachexperte aus dem... ... . Gleißner/Grundmann 2008 . 132 Werner Gleißner und Marco Wolfrum heit ergibt sich dabei sowohl bei einer statistischen Auswertung vorhandener Daten... ... Risikoquantifizierung Gleißner 2004b . 65 Siehe Kahneman/Tversky 1979 . Abbildung 43: Berücksichtigung von Extremereignissen 134 Werner Gleißner und Marco Wolfrum... ...: Pareto-Verteilung mit Parametern a = 3 und b = 1 136 Werner Gleißner und Marco Wolfrum Die Haupteigenschaft dieser Pareto-Verteilung, die sich in ihrer Struktur... ... Gleißner und Marco Wolfrum Experte 2 Eintritts- wahrscheinlichkeit Schaden Dreieck Min Schaden Dreieck Mod Schaden Dreieck Max Klein 10,0 % 0,0... ... 140 Werner Gleißner und Marco Wolfrum Grundsätzlich sind alle relevanten Risiken zu quantifizieren, da „nichtquantifizierte“ Risiken kaum adäquat im...